Todo investidor bem-sucedido sabe que o ganho passado não é uma garantia de ganho futuro, certo? Mas será que as operações já concretizadas podem trazer insights para aquelas que ainda serão realizadas? Não tem certeza? Pois continue sua leitura para descobrir essa resposta e conferir o que é backtesting e sua importância para os traders.
Para começar, é fundamental que saiba que, por meio de uma conta de simulação, é possível testar as habilidades operacionais antes de partir para o mercado.
Assim, o trader pode simular diferentes cenários no ambiente de negociação, sem comprometer seu patrimônio com perdas que poderiam ser evitadas. E o backtesting é uma forma prática de fazer isso acontecer.
Afinal, o que é backtesting e para que serve?
Antes de explicar sobre o backtesting, cabe ressaltar que ele pode ser usado por diferentes modalidades operacionais. Por exemplo, ele se aplica ao day trade ou swing trade, sendo que o primeiro é para negociações no mesmo dia e o segundo para alguns dias mais.
Seja qual for a sua escolha, a dica é baixar o e-book “Modalidades operacionais e curva de aprendizado”. Neste material, você conhecerá os objetivos, os riscos e as habilidades essenciais para operar em position trading, swing trading, day trading e scalping.
Daqui em diante, explicaremos os conceitos-chave que contextualizam o backtesting para os traders. Depois disso, traremos exemplos práticos para quem tem interesse em aplicar essa tática, a fim de otimizar o retorno das aplicações na bolsa de valores. Vamos lá?
O que é backtest?
Backtest é um jeito de testar a estratégia de investimento, conforme o comportamento dos ativos no passado. Com base no histórico dos pregões (períodos em que a bolsa está aberta para negociação), pode-se verificar se uma estratégia teria sido assertiva ou não.
Em outras palavras, trata-se de um “teste prévio” para analisar a performance da tática adotada pelo trader. Ou seja, ele poderá acompanhar se a estratégia operacional seria concretizada conforme o planejado, de acordo com os movimentos anteriores do mercado.
Quais as vantagens e desvantagens de fazer o backtesting?
Até aqui, já deu para perceber que o backtest serve para aprimorar a estratégia de investimento, certo? Entre as principais vantagens, podemos citar:
- por ser um teste prévio, os fatores emocionais não afetam seus resultados;
- é uma forma de aprimorar a tomada de decisão para operar no mercado real;
- ao analisar os cenários, o trader poderá confirmar se uma tática funciona ou não.
Por outro lado, não deixe de considerar os seguintes pontos de atenção antes de rodar o backtest:
- esse teste mostra a performance do passado, mas sem garantir os resultados no futuro;
- um cenário analisado de 2019, pré-pandemia de Covid-19, é diferente do que temos hoje;
- é importante estudar continuamente para tomar decisões embasadas nos cenários econômicos.
Como fazer o backtest no Profit?
Na plataforma ProfitChart, disponível na Clear Corretora, o backtest pode ser feito no day trade ou swing trade. Além de ensaiar a estratégia operacional, é possível usar a função “replay” para acompanhar os eventos que já aconteceram. E, na função “simulação”, o trader fará seu próprio backtesting, como se estivesse aplicando recursos de verdade.
Em linhas gerais, esses são os sete passos para fazer um backtest:
- entre na plataforma Profit para ter acesso a uma base de dados que seja confiável;
- verifique qual é o período em que as informações estão disponíveis para o backtest;
- quanto mais tempo disponível, mais cenários de altas e baixas você poderá estudar;
- no menu “estatísticas” do Profit Pro, teste sua estratégia em pregões do passado;
- confira a assertividade da estratégia e o drawdown que falaremos no próximo tópico;
- inclua a estratégia predefinida no gráfico candlesticks para facilitar a visualização;
- veja a performance do ativo, inclusive os pontos de entrada e saída das operações.
Extra: setups estratégicos
Em paralelo, vale a pena conferir um vídeo do “Bê-a-bá da Bolsa” para saber como criar setups estratégicos. A propósito, lembre-se de considerar que o backtest não leva em conta os fatores que influenciam no resultado atual do mercado, ok?
Por sinal, vale destacar alguns pontos-chave abordados no vídeo, em termos de estratégia assertiva:
- descobrir o perfil de investidor (conservador, moderado ou arrojado) e os objetivos de uso dos recursos;
- definir a cada de análise que será adotada, independentemente se é técnica ou fundamentalista;
- fazer o backtest em plataformas como a Profit para identificar se a estratégia tem dado certo;
- investir na aprendizagem ao longo da vida para tomar boas decisões e proteger seu patrimônio;
- reforçar o gerenciamento de risco para evitar perdas e, ao mesmo tempo, maximizar ganhos.
2 exemplos para conhecer o potencial de rodar o backtesting
A seguir, temos dois exemplos que consolidam a relevância do backtest para aprimorar as estratégias. Confira!
1. Drawdown
Uma boa pedida é analisar o drawdown, que mede a volatilidade dos ativos, tanto na queda, quanto na cotação máxima. Com isso, o trader terá mais insumos para nortear suas decisões financeiras e, depois, colocá-las em prática no mercado, de modo assertivo.
E, para saber como usar essa volatilidade a seu favor, dê o play nesse vídeo da websérie “Investimentos às claras”:
2. Fundos quantitativos
Também conhecidos como quants, os fundos quantitativos são focados em investir com o apoio de algoritmos. Nessa gestão voltada para a análise quantitativa, os fatores emocionais e subjetivos ficam de lado, visto que a seleção de ativos é feita por um “robô”.
No backtest (modelo de teste) e nos quants, é necessário “vasculhar” um grande volume de informações. Dessa forma, pode-se estabelecer a relação preço-lucro, dentro de um recorte de tempo, para simular o desempenho de uma carteira nos pregões que estão por vir.
Enfim, esperamos que o post tenha esclarecido a relevância do backtesting para os traders iniciantes e experientes. Já que os resultados das aplicações são afetados por uma série de fatores, é fundamental investir em conhecimento para prever tendências e lucrar com isso.
Nós, da Xpeed School, estamos à disposição para te ajudar na sua jornada de aprendizagem. Por exemplo, o curso “Tudo que aprendi em 12 anos de day trade” conta com a expertise de André Moraes, que é Analista de Investimentos da corretora Rico.
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