Trader quantitativo ou trading quantitativo é uma estratégia que utiliza algoritmos programados com modelos matemáticos e estatísticos para identificar padrões no mercado financeiro, possibilitando encontrar os melhores momentos de entrada e saída de um ativo, mitigando riscos e proporcionando maior lucratividade.
Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Pois saiba que isso é real e já vem sendo usado há algum tempo por grandes instituições e investidores, a fim de elevar seus lucros.
Quer saber mais sobre essa ferramenta? Então, continue conosco, pois neste post explicamos o que é trader quantitativo, como funciona esse tipo de análise, como esses sistemas são desenvolvidos, bem como seus prós e contras.
O que é trading quantitativo?
Trading quantitativo ou quantitative trading, refere-se a uma estratégia complexa de análise, que utiliza alto poder computacional para “ler” o mercado financeiro, a fim de identificar as melhores oportunidades de lucro.
Para isso, os sistemas de trading quantitativo utilizam inteligência artificial (IA) e são programados com algoritmos que se baseiam em modelos matemáticos e análises estatísticas para identificar padrões no comportamento do mercado. Assim, são capazes de determinar os melhores momentos de entrada e saída de um ativo.
O que é um trader quantitativo?
O termo trader quantitativo pode ser utilizado tanto para designar o sistema de IA programado para fazer análises quantitativas de trade, quanto para se referir ao profissional que faz uso dessa ferramenta para operar no mercado financeiro.
Como funciona uma análise quantitativa de trade?
O funcionamento de um sistema de trading quantitativo se baseia na programação de um algoritmo capaz de processar e analisar um grande volume de dados em busca de padrões que indiquem os momentos mais oportunos para entrar e sair de um ativo, com o objetivo de maximizar os lucros.
Para isso, o algoritmo é programado para coletar e processar dados históricos, rodando um modelo matemático e estatístico capaz de testar entradas e saídas, treinando o algoritmo para identificar padrões e encontrar os melhores momentos para cada ação. Dessa forma, a estratégia segue sendo polida e melhorada.
Como é o desenvolvimento de um sistema trader quantitativo?
O desenvolvimento de um sistema voltado para trade quantitativo é composto por quatro fases:
1. Definição da estratégia
O primeiro ponto no desenvolvimento dessa ferramenta é a definição da estratégia que será utilizada. Isso inclui a definição de alguns parâmetros que o algoritmo deve seguir, como o mercado, tipo de ativo e a frequência com que as operações devem ocorrer. A estratégia deve buscar estabelecer um equilíbrio entre ganhos e riscos.
2. Backtesting
Após definir uma estratégia para o sistema trader quantitativo, é preciso validá-la. Para isso, são realizados testes a partir dos dados históricos coletados, a fim de verificar seu desempenho e identificar possíveis falhas.
3. Execução
Com a estratégia validada, o próximo passo é adicionar ao sistema os parâmetros de mercado que a ferramenta deve seguir, como dados de interface e custo das operações. Em outras palavras, podemos dizer que esta etapa se refere ao grau de automação que o sistema deve ter.
4. Gestão de risco
Como estamos falando do mercado de renda variável, sabemos que o risco é inerente, não é mesmo?
Por isso, esta etapa é tão importante, uma vez que é nela que os desenvolvedores irão implementar os mecanismos de gerenciamento de risco, o que inclui tanto aqueles relacionados ao mercado, como a volatilidade dos preços, por exemplo, quanto os advindos do uso da tecnologia e da operação em si.
Prós e contras de um trader quantitativo
Sem dúvidas, um sistema trader quantitativo permite uma análise de mercado muito mais ampla do que qualquer ser humano seria capaz. Além disso, por ser baseado em modelos matemáticos e permitir alto nível de automação, elimina o viés das emoções humanas que, por vezes, atrapalham nas negociações.
Por outro lado, como é de se esperar, não é algo acessível a todos os investidores, devido ao seu alto custo, permanecendo relegado às grandes instituições. Além disso, há de se considerar ainda que, para desenvolver uma ferramenta própria completa, é necessário alto nível de conhecimento matemático e do mercado em si.
E você, já pensou em ser um trader quantitativo?
O grande objetivo de um trader quantitativo é identificar as oportunidades mais lucrativas no mercado financeiro. Os sistemas mais completos e robustos são capazes até mesmo de realizar as operações por conta própria, sem a necessidade de intervenção humana.
Tendo isso em mente, não é difícil imaginar que essa ferramenta por ser bastante lucrativa, porém, certamente não é algo acessível para pequenos investidores. Por conta disso, ao menos por enquanto, o trade quantitativo acaba sendo quase que uma exclusividade de grandes empresas.
Até podemos encontrar alternativas mais simples no mercado, que podem servir para iniciantes. Porém, não são tão completas e eficientes quanto às utilizadas pelos grandes players do mercado.
Enquanto aguardamos que essa tecnologia se torne mais acessível para pequenos investidores no futuro, que tal aprimorar sua estratégia de investimento?
Conheça o curso Introdução ao Universo de Trading: conceitos básicos. Aprenda como avaliar as empresas da bolsa, a fim de descobrir quais têm maior potencial de valorização ao longo do tempo. Inscreva-se hoje mesmo!
